Kada je 963. godine prof. Siegfried sagradio svoj "Lucilinburhuc"(mali zamak) na stjenovitom rtu zvanom Bock, sa kojeg se pruza velicanstven pogled na doline Petris (Petrusse) i Alzet (Alzette), ni sanjao nije da ce njegov dom postati kolijevka jedne od najmanjih ali ujedno i najbogatijih drzava svijeta.
Zahvaljujuci svojoj strateskoj lokaciji na raskrsnici rimskih puteva ,"Lucilinburhuc" se razvijao veoma ubrzano.Dinastija Siegfried je unaprijedila ovaj razvoj sklapanjem saveza u vidu brakova i politickih paktova.Tokom srednjeg vijeka , grad je mnogo puta bio okupiran od strane velikog broja stranih sila : Pruska, Austrija, Spanija, Burgundija...
Becki kongres (1815. godine) odredio je sudbinu zemlje podizuci je na nivo Velikog Vojvodstva (Grand Duchy) i to u okviru Kraljevine Holandije.Unija izmedju Luksemburga i Holandije je trajala do 1890. godine , kada Luksemburg dobija sopstvenu dinastiju.Danasnji vojvoda Grand Duke Jean , naslijedio je svoju majku na prijestolu (novembra 1964.) kada je ona abdicirala.Izvrsnu vlast kontrolise Veliki vojvoda (Grand Duke) i Kabinet od 12 ministara, dok je zakonodavna vlast u rukama Skupstine, koju biraju gradjani.